2012年8月18日土曜日

今週のドル円

今週(2012.08.13)のドル円

(図はクリックで拡大)

15分足(5日分)
アジア時間-朝のレンジブレイクアウト、騙しがなかった模様。(緑の平行線)












日足MA5(4週)と時間足煩悩線(10日)
一時5%台にまで落ちたオプションIV(1week)が7%前後に復帰、鯨幕がやっと終了。
鯨幕終了で、煩悩線entry、stopができれば良かったのだけど・・。












日銀レビューにRR(オプションのリスクリバーサル)についての考察がアップされてた。
「リスク・リバーサルからみた為替変動へのリスク認識」
感想は特になしだけど頭の整理にはなった。
貿易収支の繁栄(円Callのニーズ低下)、介入警戒感(ドルCallプチニーズ)、etc 
残期間1か月RRなので、もう少し短期で細かくみたいとこだが、これを見る限りRRに予測能力はなさげ。IV自体を素で見た方がてっとり速い気がする。
そもそもバニラ・オプションのシェア(金額ベース)って多いのかな。
などと・・。