2009年12月27日日曜日

チャートソフト

通常使ってるチャートソフトはEXCELとMarketViewer(FX版)とMT4。
MT4はFXDD社のものを使ってますが、

MT4の理由は、
・トレンドラインが時間枠を切り替えてもそのまま反映される。
・自分でIndicatorが作れる。
FXDDの理由は、
・レートが安定してる
・NY17:00を日付変更線に使ってる(他社のは日足が6本/週あったりするので)
といったところ。

そのFXDD社、メニューが増えてました。CFDなのかな。
XAU-USD(ドル建てGold)、XAG-USD(ドル建てSilver)の2つ。

さっそく、Goldの時間足に煩悩線を引いてみる。微妙。









ついでに、ドルIndexもやってくれないかなぁ・・・。

2009年12月18日金曜日

テクニカルセミナー

3ヶ月に1回のテクニカルアナリストによるネットセミナー。
講師は大和総研の木野内栄治氏。毎回、楽しみにしてる。
http://www.daiwa.jp/seminar/netseminar/index.html#091218
けど、、、最後の方しか見れなかった・・・。(たぶん近いうちにオンデマンドでアップされると思う)


この人の視点は面白くて、少々乱暴にいうと経済指標そのもの含めてテクニカル分析してる感じ
単なるアノマリーじゃなくて、説明できる仮説(シナリオ?、妄想?)が建てられるサイクルに注目してる点がひと味違う。と思う。


■例えば、0の付く年は長期金利が云々。
あぁアノマリーね、ふーん。
普通なら、そうなんだけど0の付く年は郵貯大量満期で国債が云々。

■例えば、バーゼル規制変更の年の年央は云々。
ずっと毎回、バーゼルについて語ってる木野内さんは、どうやら最近ちょっと嬉しいらしい。

■例えば、日本株の大底とドル円の大底のタイミングのズレは過去云々。
輸出企業(外需)主導で大底から反転し少しずれて円高が云々で、その後内需が云々で結果遅れてドル円が大底を付ける(のではないか)。で、約××ほど大底がズレるというアノマリが云々。

■例えば、中間選挙の年の後半は云々。


■そのほか、バブル崩壊は高値更新20年かかるなど、かなりマニアックなサイクル論者。


■そしてなにより、実体経済と政策の経済効果に敬意を払ってる(=過去を照合して冷静に分析してる)点に謙虚さを(勝手に)感じる。(これは感想)


いつもこんな感じ。
あぁー、こういう見方をするんだ、なるほど。といつも思います。(すぐ忘れちゃうんだけど・・)


個人向け(も?)に語ってくれる人では、他に思いつくのはOさんくらい?
そういえばOさんも、私はテクニカルなんだよと以前伺ったことがあるが、そういえばバブ
ル崩壊は高値更新に20年必要って言ってた気が。


尚、お2人がテクニカルと言ってるのは、
テクニカル派≠所謂テクニカルパラメータ、
テクニカル派≒サイクル論
と思います、たぶんだけど。


以前、(同じく3ヶ月に一度セミナーやってる&一部マニアックなファンが多い?)O氏に「3ヶ月に1回じゃなくて毎月やってください」、
ってお願いしたら、「勘弁してください、死んじゃいます」と真面目な顔で言われました。


当たり外れよりも、考え方を学べるセミナーが好きです。(だいたい誰の予想でも当たるわけないんだし)


よかった参考にしてみては如何でしょう?
まぁ、こういうのは好き嫌いの要素が多分にあると思うので、あくまでご参考まで、ということですが。


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以下余談:私の愛読書。
相場系ジャンルだんとつのNo1は、
「鼠たちの祭り」(著:沢木耕太郎)だが、これは前述のO氏に推薦され嵌った。
短編集人の砂漠 (新潮文庫)に収録されたアパッチと呼ばれた大阪阿波座の場立の人たちが手張りでいい夢と地獄を見た物語と、その彼らが提灯を付けたという相場師、板崎喜内人について書かれてる。
何度読んでも読むたびにいろいろなことを考えてしまう。深いのある。きっと。
鼠って呼んだとこが、さすが。(Amazonで¥1円ってとこが悲しいゼ)

そうだ!掲示板の名前をそのうち変えよう。アパッチ掲示板!
いや、、、出世(?)したらにしよう・・・。




2009年12月15日火曜日

音声読み上げ機能


ドリームバイザー・ファイナンシャルの提灯記事です。FX

リアルタイムチャートには、「音声読み上げ機能」が付いてます。






レートの読み上げ(激しくなると何を言ってるか意味不明状態に)と、トレンドラインブレークを知らせる機能。
ながら族には重宝します。
以前録音した音声ファイルは→これ
設定画面はこんな感じ。



↑きょう、高いとこで食えたのもあって、うまいこと20Pointほど抜けた。
ここんとこEUR/USDのShortばっかりやってたけど今日は久々にUSD-JPYのLong。
Good Job!! いつもこうだといいなぁ。。。

FX

2009年12月14日月曜日

オプション妄想ポジ

限月が代わったので妄想ポジを投稿。
(妄想ポジじゃなくて、某社の手口から妄想したポジ妄想なのだが・・・。)

1月限はポジティグガンマ系の陣形からスタート。
図を一見すると激しくガンマロングに見えるけど、これは目盛りの影響。
(※尚、図は仮想で先物当てて強引にデルタをフラット化済みなので注意)


本日(12/14=残日数25日、営業日ベースは16営業日)時点では、必要な値幅130円程度。













ブログには大きく変化した際にまた投稿します。(その他の日は、もうそう掲示板へ投稿予定)

2009年12月10日木曜日

MP(マーケットプロファイル)のシート作ってみた。

いきなりですが、もの珍しさもあってアフェリエイトなるものを始めてみました。
私が、EXCELで色々と試行錯誤するときのFXの場合、元データはドリームバイザー・ファイナンシャル社のリアルタイムチャートから取得してます。
株や先物ではわりと使ってる方も多いと思うCSKのMarketViewerのFX&CFD版になります。

ここのChartがお勧めな理由は、
①タブ区切りでそのままEXCELにコピペできるから(CSVファイルを経由しなくてOK)
②24時間連続でレートが配信されてる(月曜7時~土曜6時59分まで)&変なレートは出てない。
③無料←(外為ドットコムのFX-Visionもほぼ同様だけど利用条件が設定されてる、朝のメンテのデータが抜けてたと思う)






さて、提灯記事はこのくらいにしてと、、、
単にアフェリエイトも芸がないので、ドリームバイザー・ファイナンシャル社のデータを前提にしたEXCELファイルを作ってみました。

(長い前置きでしたが、ここから本題)
先日ボリンジャーバンドの謎を書いた流れで似たようなジャンル(考え方は違うと思うけど)で、ありそうでない(?)MP(マーケットプロファイル)を作成するEXCELを作ってみました。
MPで一般的な30分毎だと48区分/日になるので、1時間毎に作成途中で変更しました。(途中で変更したので、入力は30分足なのに出力は1時間MPになんて半端なことに・・・)
シドニー~N.Y.まで市場別も表示してみました。

ついでに少し前からのデータをオマケで付けてみました。


はたして、MPは意味があるのか?
それはまぁ、よくわかりません。(1日の中での価格分布なので、20日B-Bandよりはマシ??)
とりあえず、EXCELシート作ったのでしばらく眺めてみます。ウンチクを思いついたらまた書く予定ですが・・・。

よかったら、使ってみてくださいませ。(modeやValueAreaなどは手抜きです。)
こちらからどーぞ → download ※ダウンロード期間の期限が多分短めだったかも。(そんときゃコメントに書いてくださいませ)
ダウンロードパスワードは、「1111」です。

↓ FXの会社とは分り難いバナーだと思うんだが。。。
FX

2009年12月8日火曜日

ボリンジャーバンドの謎 その2(統計学??)

--- (わかりにくいので追記)サマリー -------------------------------------
BBandの1σ以内に68%とか全くそうなりませんよ、数えてみましょう
そもそも、正規分布じゃないもの(=価格そのもの)の標準偏差は無意味

対前日比率(短期なら差でもOK)は、正規分布。こちらの標準偏差は意味がある。
これを一般的にHV(ヒストリカル・ボラティリティ)と呼ぶ。

チェキさんが、MT4でも検証してくれました。→価格変化率ボリンジャーバンド 

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以前、ボリンジャーバンド(以下B-Band)の謎という投稿をしました。

投稿内容は、統計学的に±1σの範囲内に約68%、±2σに約95%収まるという触れ込みのボリンジャーバンド(以下、B-Band)について、本当でしょうか?ということで数えてみたら、そうではありませんでした。
※開発者のJ.ボリンジャー氏は前にも書きましたが「統計学的には全く意味がないもの」と述べてるそうです。


ということで、今回は再チャレンジ。
まず、データ。前回は日経平均株価の日足終値、一年弱分(200個強)でしたが、今回は特に理由はありませんが為替スポットレート(Bid)にしてみました。
ドル円日足終値(NY-CLOSE)で、3年分(2006年12月5日~2009年12月7日:752個)

今回は、元のデータの分布をそのまま眺めてみます。
図1のようになりました。平均:105.52、 標準偏差(σ):10.75
直観的に、正規分布に程遠いコレ(レートの分布)を統計分析しても意味ないだろう?とは思いますが、(B-Bandはやっちゃってるのだが・・・)念のため正規化(正規分布と比較できるように縦軸、横軸を調整)したのが右側の図2になります。


あきらかに正規分布と呼ぶには無理があります。
やり方(分析手法)は間違ってないけど扱うもの(対象)が違うだろう、最高級のマサカリで豆腐を切って豆腐がボロボロみたいな感じ(?)
3年じゃなくて20日程度なら大丈夫だろうという話もあるが、本質的に違うと思う。せいぜい、豆腐はダメだがジャガイモならそんなに潰れないよぉーレベルの話かと・・・。



手法はいいけど、扱う対象(DATA)が違うということなのだろう。19日前も10日前も当日も同じくまとめて比較するので価格そのものは正規分布しないと思う。豆腐じゃなくてジャガイモならなんとか切れますよ、、みたいな感じ?

うーん、例え話のつもりがかえって意味不明に。。。
先に結論。
要するに、単なる株価(為替も)の値位置の分布をボリンジャーバンド的統計分析するのは無理というかそもそも間違ってる、前日比(前週比なども)の分布は意味がある。
正規分布してないものの標準偏差を求めてどーするのよ??

というのが結論。たぶんだけど。


今日の価格(値位置)は昨日の価格(値位置)の影響を受けるのだから。 (39900円の翌日6900円には動かない、360円の翌日に79円台にはならない)
ランダムテレポートじゃなくてランダムウォークなんだから。


次に、前回はいきなり日次収益率(前日比率)で考えてしまい率ならOKみたいなことを書いてしまったわけです。
今回まずは、日次の変化について眺めてから視点を拡げてみます。



図3は、前日比(差)つまり、1円20銭上がった下がったという差、要は引き算です。正規化してます。
図4は、前日比(率)つまり、-0.8%とかいうやつ、要は割り算を正規化。









図5は、前日比(対数)を正規化。一般的に株価などは対数正規分布すると仮定することが多いようです。


どうやら、価格そのものを分析の対象にしたのが(B-Bandの)謎の原因だった模様。
価格そのままじゃなくて変化を対象にすればB-Bandは統計的な意味を持つのだろう。(相場の武器的な意味は不明だが)
前回、「差で見るのか率で見るのかの違い」みたいことを書いてしまったけど、それもあるだろうが「価格位置を見るのか変化を見るのかの違い」ということでした。

ついでに、差(引き算)ではなくて率(割り算)、贅沢言えば対数比の方がもっといいと思います。(差でも率でも短期ならあんまり関係ない、長期は大いに関係あると思う)

そして、日次の変化率を対数で見て、それを何日分か使って標準偏差計算したものを年率換算してるのが、一般的なHV(ヒストリカル・ボラティリティ)です。

じゃあ、なんでなの?ということだけど、「時系列分析だから」って以上の説明をする能力はありません。なお、変化は期間が一定であれば日次である必要はないと思います。
逆に、20日間で何がわかる?といのも(サンプルとしては少なめであるが)おかど違い。ついでに30銘柄のDJIで何がわかる?というのもおかど違い。

ついでに、B-Bandの式をよく見てみると(20日なら)、今日時点のσは、今日時点の移動平均(MA)と20日間の各終値を比較してます。
つまり、価格そのものを分析してる。
そうではなくてこれを今日の終値は今日のMA、昨日の終値は昨日時点のMAと、・・・、という乖離をみれば、また別の意味が出てくるだろうか?
ということで、全部をグラフをしてみた。




±1σに約68%が入るのは、どうやらHVだけでカイリ率(幅だけど)B-Bandと同様の模様。
前回、B-Bandは順張りして逆張りするならカイリ率みたいなことを書いたが全くもってお恥ずかしい。






以上、あくまで統計学的視点なので相場に意味があるかないかは不明。そもそもテクニカル指標に意味を見出そうとしてる時点で意味不明だと個人的には思いますが。
正解も不正解もない世界なのだから。

余談ながら、±1σには変曲点(凹と凸の境目)という意味があると思うがが、±2σには何の意味もないと思う。±2σよりは、(VaRで一般的という)±2.33σの方が多少意味があるかも、、、知れない、いや、やっぱり無いな・・。





ただし、1つだけ確実に言えそうなことは、J.ボリンジャー氏自らが言ってるように「ボリンジャーバンドに統計学的意味は全くない」にもかかわらず、統計学的に意味があるという説明が至るところで成されてること
これこそ、ボリンジャーバンドの謎である。もしかしたら世の中(というより私の頭の中)お門違いの嵐なのかも知れない。






※このHVのEXCELファイルはキチンと作り直して、週末にでもUP予定です。
EXCEL用のデータなら、TAB区切りが使えるなのでダントツでここ(↓)が便利です。(なぜ、そこをアピールしない?)
システムトレード

以上、意味があるんだかないんだか、正しいのか、またしても(?)早とちりなのか、よく分からないけど、あぁースッキリしたぁー

2009年12月5日土曜日

今週の動き(2009/11/27~12/4)

そういえばありましたね、という感じのドバイショックから一週間。
なんじゃこりゃの動きのなかで、BOJの緩和策で踏み上げ発生も実需のバックを
背景(にしたつもりの?)逆バリの売り向かい玉が更に溜まる。
くりっくのドル円が売り超(12/3時点)になったことが象徴してる。
そして週末のびっくり仰天の雇用統計で火柱が上がり大炎上、玉はキレイになりました。
という感じの一週間でした。

毎回毎回、似たようなことが為替村では起きてる、アホになりきれたやつの勝ち?。


ドル円

ごらんの通り。需給が全てを地で行った感じ。
来週は実需売りを背景に巻き戻し、と見せかけて大して下がらずヨコヨコでしょう。

ユーロドル

再三上値トライするも抜けられなかった。こうなると落ちるしかないのだろうね。

ケーブル

一見激しく見えるが、ボラティリティ比の目線で見るとそれほどでもなかった。
とはいえ、毎日安定した(?)値幅を出してくれる。

ユーロ円

さすがクロス通貨、という感じの高いボラティリティでこちらもそれなりに動いてる。
そのうち手を出してみたいがなかなか怖い。昨夜はレートが数十ポイント吹っ飛んでいる。

そして、
煩悩線は今週も大活躍。
結局のところ為替は、半値付近(煩悩線レンジ)の押し戻りを繰り返しつつトレンドに沿った動き見せる。ということでしょう。


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もうそう掲示板つくってみました。
※右上のリンク(一番上)からどうぞ。




2009年12月4日金曜日

もうそう掲示板

blogはじめてみて約2ヶ月、
・適当ににバンバン投稿する感じでもない。
・画像を投稿するとレイアウトくずれとか意外とめんどくさい
という気がしてきたので、

blogはストック系(←個人的にですよ、、)の内容にして
フロー系の情報(たとえば、今日の想定レンジ、とか)やツブヤキ系は、掲示板にしてみようかと。


ということで、友人にお願いして掲示板作ってもらいました。
良かったらのぞいてみてください。
妄想情報歓迎!

※右のリンクからどーぞ。
 
 
 

本日の想定レンジ(2009/12/04)

昨日は、煩悩線信者は良い日だったことだろう。
煩悩が強い信者は酷い目にあってたかもしれないが・・。
ドル円に関しては買えずのノンポジだったかも。

昨夜の右往左往の結果、ドル買いの流れができた?
今夜はNFP。どこまでどう織り込んだポジの傾きになってるか次第ではあるが、ドル買いの流れがはっきりする、かも知れない。
ドル円に限ってはショートがキレイになったようには見えない(?)

※うーん、、、なんかレイアウトが崩れちゃう・・

ドル円









ユーロドル








ケーブル


ユーロ円

2009年12月3日木曜日

本日の想定レンジ(2009/12/03)

ドル円

50-70Pの動き
まずは買い先行か?
引き付けて買いたいとこだが、その際の損は早めに切りたいとこ。
上値重そうなので早まわし。
ただ、上値の重さを意識させる感じの動きが続けばShortが溜まる?


ユーロドル


85-100Pの動き
これも、買いからに見えるが弱め。




ケーブル

105~120Pの動き
買いから。





買い難いけど、買いから。


ユーロ円

TICKチャートにトレンドライン

TICKチャート眺めてますた。
これで、ほぼチマチマとチャラパー逃げをシツコク目指して大当たり(30P以上?)を狙ってやるのがいいのかも
知れない?
チャラパーもまま成らず、そのまんま、一方通行は10P損切りくらいかなぁ?
ただし、ユーロドル縛りだが・・・。(ドル円だとこうはいかない気が・・・)

トレンドラインの傾き方向に順バリだけど、指値&プチ逆バリでエントリで、どうだ?!









けど、、、、いずれにしても老眼モードが入りつつあるオッサンにはシンドイな・・・。

2009年12月2日水曜日

本日の想定レンジ(2009/12/2)

ドル円

ユーロドル

ケーブル

ユーロ円



いずれも高安切り上げ中なので買い先行。
けど、想定値幅と整合がとれる感じの半値戻りまたはWトップから下げのN形成を期待したいとこ。

2009年12月1日火曜日

LIBOR 1M

3Mだとよく分からなかったので、1Monthを掲載しとく。何が言えるのかはよーわかりまへん。

ユーロLIBOR(1M)


目盛りを見れば、
ピンコ立ち!
と、いうほどでは、、、ないか・・・。



米ドルLIBOR(1M)








Quickより転載(こういうの怒られるのかしら?)






BOJ緊急の金融政策決定会合。
連日の口先介入(?) vs オネダリ(?)相場って感もあるが、
結局のところポジションの傾きだよ!そんなの関係ねぇー!と、自分に言い聞かせてみたりする。
けど、
・10日ほど前(だっけ?)の今更?デフレ宣言。
・先週末の突っ込みとレートチェック
・週末の政府の寄り合い
・玉木財務官の訪米
・BOJ緊急会合
と一連の流れとしてみると、推理小説みたいで面白いね。妄想好きにはたまらない?

2009年11月29日日曜日

先週の動き(11/23~27)

金利

ドバイショックの影響か、LIBOR(3M)は気持ち上向き気味。今後の動きに注意。








(30分足)

もしかしたら、今更デフレ宣言は介入への下準備だったりするのだろうか。

HV(終値20日):8.30%(45P)
IV(1M):15.03%(81P)

今週の想定レンジ
レンジ上:87.50-88.30
レンジ下:85.50-84.70
100~180P ※クロス円の動きに注意。


ユーロ(30分足)


HV(終値20日):9.07%(86P)
IV(1M):12.26%(114P)

今週の想定レンジ
レンジ上:1.5180-1.5240
レンジ下:1.4800-1.4730
190~250P LiborとGold



ポンド(30分足)


HV(終値20日):9.36%(98P)
IV(1M):13.14%(134P)

レンジ上:1.6710-1.7000
レンジ下:1.6280-1.6190
210~300P Libor




ユーロ/円(30分足)


HV(終値20日):11.15%(91P)
IV(1M):16.09%(129P)








白い水平線:想定レンジ
赤い水平線、水色の水平線:煩悩線
緑色の線:想定均衡ライン

2009年11月25日水曜日

統計学という名の魔法の杖

「統計学という名の魔法の杖―看護のための弁証法的統計学入門」(本田 克也、浅野 昌充、神庭 純子)

週末読んだ、昨夜の投稿「ボリンジャーバンドのナゾ」(←本日、いっぱい追記しました)の
余談に紹介記事を書きましたが、肝心の本の紹介を忘れてました。
著者の一人、本田克也教授は例の菅谷さん事件の鑑定をした人でもあります。

相場に興味にある人で統計の本を一度は手にした人は多いと思いますが途中で頓挫の人が多いと思います。
かくいう我が家の本棚にも山ののような積読状態の統計関連本が・・真新しい状態のまんまで。
入門、、、とか、いちばんやさしい、、、とか、、、金融のための、、、とか。
基本的なことに特化しており、読みやすかったです。


統計に興味のある(統計頓挫系)アパッチは是非とも読むべし!?
これでもあなたも「中心極限定理」のうんちくが語れる!?
(数式はひとつも出てこないのが嬉しい)

赤ちゃんの体重は減ったのか変わらないのか?人の肝臓の重さはでれくらい?などの例を挙げた
説明や19世紀のナイチンゲールの統計活用など、勉強のためというより純粋に面白かったです。

追:弁証法って、、、なんだっけ??

2009年11月24日火曜日

ボリンジャーバンドの謎(驚愕の?事実編)

--- (わかりにくいので追記)サマリー -----------------------------
BBandの1σ以内に68%とか全くそうなりませんよ、数えてみましょう
そもそも、正規分布じゃないものの標準偏差は無意味
(と、著者も言ってるヨ)
-------------------------------------------------------------



今日は統計の本(数式が出てこない読み物系)を読んでたので、
今夜は、ボリンジャーバンドについて考えてみました。

考えてみたけどよく分らなかったので検証してみました。
ボリンジャーバンドの±1シグマ以内に(終値は)68%が収まるの?
使ったのは、
・年初来の日経平均株価(現物指数)の日足終値。
・移動平均20日間ボリンジャーバンド。

終値がボリンジャーの±1シグマにどれくら収まるのか、数えました

図は、「終値~20日MA」の差を(過去20日から算出した)シグマに換算するとどうなるのか?



結果は±1シグマに収まったのは68%に足りません。58.2%でした。
10%近くも少ないです。サンプルは200日程度なので少なくはないと思いますが。
またもや都市伝説系かよっ!!

でもなんで??
べき乗だから?
株価は対数正規分布だから??
もすかすて計算ミス??






ファットテイルだから。なんて便利な言葉で納得せずもう少しやってみる。

けど、やっぱりよくわからないので、次は、あまり深く考えずに
終値比率(当日終値/前日終値)とその20日平均、および標準偏差(1シグマ)を算出。
対数はとってません。結果的には対数計算といっしょの気もしてるがよーわからん。
上記のボリンジャーときと同じくシグマ換算して分布を見てみました。




67.6%になりました。
バッチリです。













たまたまなのか、数学的に当然なのか、私にはよくわかりません。
が、、年間に50%も変動するよーなときは、差(足算・引算)で考えるよりも比(掛算・割算)で
考えた方がいいんじゃね?と思いました。

日足以上では比率で考える。(比率表示になってるので)チャート類も対数チャートを使う。ってのがいいんじゃないでしょうかね。
(indicator類は大抵の場合は比率じゃないので意味ないかもしれないけど。)
とりあえず、ボリンジャバンドは逆バリってぇのはやっぱり(?)辞めた方がいいと思う。
1シグマも2シグマも。MA系で逆バリなら乖離率の方がいいような気がする。

(例によって)余談:
冒頭に書いた統計の読み物系本に、アドルフ・ケトレーという人の話が出てました。
19世紀前半(まだ江戸時代だよ)の天文学者なのですが、統計的な手法(当時統計学は未だ確立されてない)を使って、「社会物理学」なるものを研究したとか。
ん?「社会物理学」??どっかで聞いたよーな覚えが。
そう、わりと最近はまってる、マーク・ブキャナン氏の著書 のサブタイトルに出てくるんですよ。
微妙に違いますが、突き詰めると似たような考え方。
おぉー!なんて思ってしまいました。
そして、ケトレーから統計を学んで活用しまくった人がかの有名なナイチンゲールなのだそうです。
wikiにも看護師、社会起業家、統計学者、看護教育者とあり驚いた次第です。
ナイチンゲールのような統計という道具の使い手になりたいものです。
---
「つまり統計学はあなたが立てた仮説が正しいかぎりにおいて、それを証明することができるのであり、仮説そのものを統計学が教えてくれることはありません」by筑波大の先生
道具は道具、そして道具はちゃんと使え!そうすりゃ100人力だ!ってとこでしょうか???


本文よりも余談が長くなってしもうたわい。

追記(11/24)

素面になって考えてみると、やっぱり数え間違い(計算間違い)の気がしてきた。飲酒検証なもんで。
そのうち再度検証してみます。


追記(11/24夜)
気になったので、EXCELとか使わずにそのまんま楽天証券のチャート画面上でカウントしてみる。
期間は昨夜(上記)に同じ。
日足の場合、初期値が25日なので20日に変更して終値が上下緑のラインに囲まれたとこを
数える。(ぱっと見で、半分以下ってのはわかるんだが。。。)
ボリンジャーバンドのシグマの求め方にも色々ありそうなのはわかるが
ど、ど、ど、うなっとるんじゃ?いったい???
±1シグマに収まるのは約40%程度
(楽天証券の日経平均でのケース)













気になったので、松井証券でも数えてみる。
アホらしくなってきたので、適当に雰囲気で数えた。
結果は、50%以下。いったいどーなっとるんじゃ???
前日のまでのものを先行させてるわけではあるまいに。(だって場中に動くよね、日足ボリンジャー)
ほかにもFXを含めて眺めてみたが似たような感じ。
セミナーとかボリンジャーバンドは統計的手法云々のもっともらしい話が出たら、ぜひ聞いてみましょう。「数えてみてください!」って。
ボリンジャーは統計学の標準偏差とは似て非なるものだと言えば、そりゃまぁそうだが、だったら、、、ねぇ。
個人的にもともとBBとかは見てないので関係ないですが、BB好きな方は教科書どおり(?)順バリに使いましょうね。
100年に1度だから。ということでは、ない。





なお、EXCELには間違いはなかったと思うが計算方法によっては68%になることは
わかってるが、それは恐らく一般的なボリンジャーではないだろう。と、思う。
前日比(差でもいいと思う、たぶん)をボリンジャーバンドにかければOKの気がする。どうしても移動平均を使いたければ、乖離率のボリンジャーバンドを使えば概ね正規分布の標準偏差が使えるのでは?とも思う。
その辺の詳細検証は、解決編にてそのうち。